L’associació va ser creada l’any 1896 per la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià amb el nom d’Acadèmia Josefina. El seu objectiu era la formació i esbarjo dels laics de la parròquia.

El 1905 es va produir la cessió d’ús d’una casa amb un ampli terreny annex, al carrer Major de Sarrià, com a seu de l’associació. En el terreny s’hi construí el teatre que es va inaugurar l’1 de gener de 1907 amb la primera representació de L’Estel de Natzaret, versió dels pastorets anterior a la de Folch i Torres que ha esdevingut l’obra emblemàtica de l’entitat. En el mateix moment, aquesta canviava el seu nom pel de Institut de Sant Josep.

El 1919 els socis de l’Institut van decidir desvincular l’associació de la parròquia i assumir la personalitat jurídica de l’Orfeó Sarrianenc. Aquest va ser el nom de la institució fins l’esclat de la guerra civil, moment en què les Joventuts Llibertàries van incautar la seu de l’entitat i el teatre i van crear l’Ateneu pro Cultura Avanti. Els edificis del Centre i el Teatre van ser respectats, però tot el que contenien i constituïa el patrimoni de l’associació va desaparèixer. Entre altre, l’arxiu de l’entitat.

Després de la guerra les noves autoritats franquistes van il·legalitzar l’Orfeó Sarrianenc i van intentar quedar-se la seva seu i el teatre per a ús de les entitats afins al nou règim. Els antics socis de l’Orfeó van moure cel i terra per recuperar ambdós edificis que finalment van ser comprats per la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià gràcies a les aportacions de diversos mecenes sarrianencs. D’aquesta manera el 1943 es va constituir el Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià com a institució cultural de la parròquia i gestora del teatre.

No va ser fins el 2009 que els socis del Centre van constituir una nova associació civil a la qual la parròquia va cedir per conveni la gestió del teatre i de les activitats culturals del Centre Parroquial. Des d’aquesta data l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià és la gestora del que popularment es coneix com el Centre i Teatre de Sarrià.